تصميم نظام التداول الخوارزمي & أمب؛ التنفيذ.
خوارزميك ترادينغ هو مطور نظام التداول طرف ثالث متخصصة في أنظمة التداول الآلي، واستراتيجيات التداول حسابي وتحليل التداول الكمي. نحن نقدم اثنين من خوارزميات التداول متميزة لتجار التجزئة والمستثمرين المحترفين.
مشاهدة لدينا بلوق التداول التجاري خوارزمية حيث لدينا المطور الرصاص يستعرض الأداء من 6/10/17 وندش]؛ 8/8/17 باستخدام نظام التداول الآلي لدينا. تفضل بزيارة مدونة التداول الخوارزمية للاطلاع على جميع مقاطع فيديو الأداء للفترة 2018-2017 حتى الآن. العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين.
ابدأ في التداول الخوارزمي اليوم.
تبرز سوينغ التاجر.
لدينا استراتيجية التداول سوينغ تداول S & P P 500 إميني العقود الآجلة (إس) وعشرة السنة ملاحظة (تي). هذا هو نظام التداول الآلي 100٪ والتي يمكن أن تكون ذاتية التنفيذ مع أفضل الجهود من قبل وسطاء نفا المسجلين متعددة. ويمكن أيضا أن يتم تثبيتها وتحميلها على منصة تراديستاتيون. وتشمل البيانات التالية فترة السير (خارج العينة) التي تغطي 10/1 / 15-9 / 17/17. ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي. وتفترض هذه البيانات أنه تم تداول وحدة واحدة (000 15 دولار) طوال الفترة قيد التحليل (غير معقدة).
* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.
سوينغ التاجر الشهري P / L.
وتعتبر الصفقات التي تبدأ في تشرين الأول / أكتوبر 2018 نموذجا للمشي / الخروج من العينة، في حين تعتبر الصفقات قبل تشرين الأول / أكتوبر 2018 مختبرة مرة أخرى. يعتمد الربح / الخسارة على حساب تداول بقيمة 15،000 دولار أمريكي (1) على سوينغ ترادر. هذه البيانات غير مركب.
* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.
قاعدة كفتك 4.41: تستند النتائج إلى نتائج أداء محاكاة أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. ولأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فإن هذه النتائج قد تكون أقل من أو تعوض عن تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
أساسيات التداول الخوارزمي.
التداول الخوارزمي، المعروف أيضا باسم كوانت ترادينغ هو أسلوب التداول الذي يستخدم خوارزميات التنبؤ بالسوق من أجل العثور على الصفقات المحتملة. هناك فئات فرعية مختلفة من التداول الكمي لتشمل التجارة عالية التردد (هفت)، والتحكيم الإحصائي وتحليل التنبؤات السوق. في ألغوريثميكترادينغ، ونحن نركز على تطوير أنظمة التداول الآلي الذي يضع البديل، اليوم والخيارات الصفقات من أجل الاستفادة من مختلف أوجه القصور في السوق.
نحن نقدم حاليا اثنين من أنظمة التداول الآجلة التي تتداول إس & أمب؛ تي الآجلة. مواصلة القراءة لنرى لنفسك كيفية تنفيذ نظام التداول ألغو مصممة مهنيا يمكن أن تكون مفيدة لأهداف الاستثمار الخاصة بك. نحن غير مسجلين تجارة السلع المستشارين وبالتالي لا تسيطر مباشرة حسابات العملاء ونداش؛ ومع ذلك نحن نفعل التجارة على حد سواء أنظمة التداول مع رؤوس أموالنا الخاصة باستخدام واحدة من وسطاء تنفيذ التجارة الآلي.
مثال على التداول الخوارزمي.
العقود الآجلة استراتيجية التداول: حزمة التاجر سوينغ.
هذه الحزمة تستخدم أفضل خوارزميات الأداء منذ أن نعيش. زيارة صفحة تاجر البديل لرؤية التسعير، وإكمال احصائيات التجارة، قائمة التجارة الكاملة وأكثر من ذلك. هذه الحزمة مثالية للمشككين الذين يرغبون في تجارة نظام قوي الذي أدى بشكل جيد في أعمى المشي إلى الأمام / خارج العينة من التداول. تعبت من أكثر من التفاؤل نماذج اختبارها مرة أخرى التي لا يبدو أن تعمل عندما تداولت العيش؟ إذا كان الأمر كذلك، فكر في نظام التداول الصندوق الأسود هذا. هذا هو خوارزمية التداول الأكثر شعبية للبيع.
تفاصيل نظام سوينغ ترادر.
العقود الآجلة & أمب؛ خيارات استراتيجية التداول: V & P كسارة V2 حزمة.
هذه الحزمة تستخدم سبع استراتيجيات التداول في محاولة لتنويع حسابك بشكل أفضل. تستخدم هذه الباقة الصفقات المتأرجحة، الصفقات اليومية، المكيفات الحديدية والمكالمات المغطاة للاستفادة من ظروف السوق المختلفة. هذه الصفقة تتداول في أحجام الوحدات من 30،000 $، وأطلق سراحه للجمهور في أكتوبر من عام 2018. زيارة صفحة المنتج كسارة & أمبير؛ P ل رؤية نتائج اختبارها مرة أخرى على أساس تقارير التجارة.
التفاصيل على كسارة S & أمب؛ P.
تغطية أساسيات تصميم نظام التداول الآلي.
أنظمة التداول خوارزمية متعددة المتاحة.
اختر من أحد أنظمة التداول & نداش؛ إما سوينغ ترادر أو S & أمب؛ P كسارة. كل صفحة يظهر قائمة التجارة كاملة بما في ذلك آخر التحسين، المشي إلى الأمام النتائج. هذه الأنظمة السوداء، المحوسبة التداول الآلي مؤتمتة بالكامل لتوليد ألفا في محاولة للحد من المخاطر.
خوارزميات التداول المتعددة تعمل معا.
لدينا منهجية التداول الكمي لديه لنا توظيف استراتيجيات التداول ألغو متعددة من أجل تنويع أفضل حساب التداول السيارات الخاصة بك. تعرف على المزيد من خلال زيارة صفحة منهجية تصميم استراتيجيات التداول.
ترادس دورينغ بير & أمب؛ بول الأسواق.
في رأينا، المفتاح لتطوير نظام التداول حسابي يعمل فعلا، هو لحساب ظروف السوق متعددة. في أي وقت، يمكن للسوق الانتقال من الثور لتحمل السوق. من خلال اتخاذ اتجاه السوق موقف ملحد نحن نحاول أن يتفوق في كل من بول & أمب؛ ظروف السوق الدب.
أنظمة التداول الآلي بالكامل.
يمكنك تجارة السيارات لدينا البرمجيات الخوارزمية باستخدام وسيط التنفيذ التلقائي (مع أفضل الجهود). لدينا وسطاء متعددة لتختار من بينها. إزالة القرارات العاطفية القائمة من التداول الخاص بك باستخدام نظام التداول الآلي لدينا.
هل يعمل التداول الخوارزمي؟
تتبع التقدم اليومي لدينا خوارزميات التداول الكمي مع التطبيق وسيط أويك. سوف تتلقى أيضا البيانات اليومية من نفا شركة المقاصة المسجلة. يمكنك مقارنة كل من الصفقات الخاصة بك إلى قائمة التجارة ننشر في نهاية كل يوم. يتم نشر أمثلة تجارية خوارزمية كاملة ليراها الجميع. يمكن الاطلاع على قائمة التجارة الكاملة من خلال زيارة صفحة التداول الحسابية للنظام الذي يتم تداوله. هل تريد الاطلاع على بعض العبارات من الحسابات المباشرة؟ زيارة عوائد مباشرة & أمب؛ صفحة البيانات.
استراتيجيات التداول متعددة كوانت.
لدينا أنظمة التداول الكمي لديها توقعات مختلفة على أساس الخوارزميات التنبؤية المستخدمة. سوف نظم التداول الآلي لدينا وضع الصفقات سوينغ، الصفقات اليوم، كوندورس الحديد & أمب؛ المكالمات المغطاة. وتستند هذه الاستراتيجيات 100٪ كوانت فقط على المؤشرات الفنية وخوارزميات التعرف على الأنماط.
لدينا برامج التداول الآلي يساعد على إزالة العواطف من التداول.
يتم تداول خوارزميات التداول المتعددة كجزء من نظام التداول الخوارزمي الأكبر.
كل استراتيجية التداول خوارزمية عرضت لديها نقاط القوة والضعف المختلفة. يتم تحديد نقاط القوة والضعف على أساس ثلاث دول محتملة في السوق: سترونغ أوب، سيدويس & أمب؛ أسفل تتحرك الأسواق. تتفوق استراتيجية تجارة الحديد كوندور في الأسواق الجانبية والمتحركة، في حين تتفوق خوارزمية ملاحظة الخزانة في الأسواق المتجهة لأسفل. واستنادا إلى الاختبار الخلفي، من المتوقع أن تؤدي خوارزمية الزخم أداء جيدا خلال الأسواق المتحركة. الخروج من مجموعة مقاطع الفيديو التالية، حيث يتم مراجعة كل خوارزمية التداول المقدمة من قبل المطور الرئيسي لدينا. يتم مراجعة نقاط القوة في كل تداول ألغو جنبا إلى جنب مع نقاط الضعف.
يتم استخدام أنواع متعددة من استراتيجيات التداول في برنامج التداول الآلي لدينا.
يتم إدخال الصفقات اليوم & أمب؛ في نفس اليوم، في حين أن الصفقات البديل سوف تأخذ تجارة طويلة الأجل على أساس التوقعات ل S & P 500 للاتجاه أعلى أو أقل في المدى المتوسط. يتم وضع صفقات الخيارات على الخيارات الأسبوعية ل S & أمب؛ P 500 على العقود الآجلة، وعادة ما تدخل يوم الاثنين وتستمر حتى انتهاء يوم الجمعة.
استراتيجيات التداول سوينغ.
استراتيجيات التداول سوينغ التالية تضع الصفقات سوينغ الاتجاهية على S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة إميني (إس) والمذكرة العشرة (تي). وهي تستخدم في كل من أنظمة التداول الآلي التي نقدمها للاستفادة من الاتجاهات على المدى الطويل لدينا خوارزميات التنبؤ السوق تتوقع.
العقود الآجلة سوينغ ترادينغ ستراتيغي # 1: مومنتوم سوينغ ترادينغ ألغوريثم.
وتضع استراتيجية تداول الزخم السويني صفقات سوينغ على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز، مستفيدة من ظروف السوق التي تشير إلى تحرك متوسط المدى أعلى. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.
العقود الآجلة سوينغ تجارة استراتيجية # 2: الخزانة عشر سنوات خوارزمية ملاحظة.
وتضع إستراتيجية التداول في سندات الخزينة تداولات متقلبة على مذكرة العشرة سنوات (تي). وبما أن نموذج النقل النموذجي عادة ما يتحرك معكوس إلى الأسواق الأوسع، فإن هذه الإستراتيجية تخلق تجارة سوينغ مشابهة لتقصير مؤشر S & أمب؛ P 500. هذا T-نوت ألغو لديه توقعات إيجابية لخفض ظروف السوق. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.
يوم استراتيجيات التداول.
استراتيجيات التداول في اليوم التالي تضع الصفقات اليوم على S & أمب؛ P 500 إميني العقود الآجلة (إس). ودائما ما يدخلون في الصفقات في أول 20 دقيقة بعد فتح أسواق الأسهم وسوف تخرج قبل إغلاق الأسواق. وتستخدم محطات التوقف في جميع الأوقات.
إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 1: خوارزمية التداول اليومي.
وتضع إستراتيجية التداول في اليوم القصير صفقات اليوم على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز عندما يظهر السوق ضعف في الصباح (يفضل فجوة كبيرة). يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.
إستراتيجية تداول يوم الآجلة # 2: خوارزمية تداول يوم الإختراق.
وتضع استراتيجية تداول يوم الاختراق صفقات اليوم على إيميني-S & P فوتشرز عندما يظهر السوق قوة في الصباح. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول الآجلة في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.
استراتيجية التداول يوم الآجلة # 3: صباح اليوم الفجوة خوارزمية التداول.
استراتيجية التداول اليوم الفجوة الفجوة يضع الصفقات يوم قصير على إميني S & أمب؛ P العقود الآجلة عندما يكون السوق لديه فجوة كبيرة تصل، تليها فترة قصيرة من الضعف. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.
خيارات استراتيجيات التداول.
استراتيجيات التداول الخيارات التالية تجمع قسط على S & أمبير؛ P 500 إميني الخيارات الأسبوعية (إس). وهي تستخدم في S & أمبير؛ P كسارة v2 من أجل الاستفادة من جانبية، أسفل & أمبير؛ وظروف السوق المتحركة. واحدة من الفوائد لخيارات التداول مع استراتيجيات التداول خوارزمية لدينا هي أنها معتمدة في بيئة التداول الآلي باستخدام واحدة من وسطاء التنفيذ التلقائي.
خيارات استراتيجية التداول رقم 1: خوارزمية حديد كوندور للتجارة.
تعد إستراتيجية التداول في خيارات الحديد كوندور مثالية للفرد الذي يريد اختبار أعلى للخارج لكل معدل ربح تجاري أو الذي يريد ببساطة جمع قسط على عقود S & أمب؛ P 500 إميني فيوتشرز من خلال بيع أيرون كوندورس. عندما تتوقع خوارزمياتنا حالة جانبية أو صاعدة في اتجاه الانجراف، فإن هذا النظام سيخلق تجارة حديد كوندور. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.
خيارات استراتيجية التداول # 2: خيارات المكالمات المغطاة خوارزمية.
تغطى استراتيجية التداول خيارات الدعوة المغطاة من المكالمات المغطاة المال ضد خوارزميات الزخم طويل إس أرجوحة الصفقات، لجمع قسط وتساعد على تقليل الخسائر إذا تحرك السوق ضد موقف خوارزمية الزخم لدينا. عند تداولها مع خوارزمية سوينغ سوينغ للتجارة - كما هو الحال في كسارة S & أمب؛ P & أمب؛ إس / تي العقود الآجلة أنظمة التداول، وهذا يخلق موقف دعوة مغطاة. عندما يتم تداولها في نظام التداول التاجر الهابط، يتم بيع المكالمات دون تغطية، وبالتالي فهي عارية قصيرة. في كلتا الحالتين & نداش؛ كما الوقوف على طول خوارزمية & نداش؛ فإنه يؤدي جيدا في جانبية وأسفل تتحرك ظروف السوق. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.
في حين أن كل من هذه الاستراتيجيات التجارية يمكن تداولها بذاتها، فهي الأفضل تداولها في مجموعة أوسع من خوارزميات التداول & نداش؛ كما رأينا في واحدة من أنظمة التداول الآلي لدينا مثل سوينغ التاجر.
خوارزميات التداول التي تعمل فعلا؟
يتم هذا سلسلة الفيديو التداول خوارزمية بحيث يمكن لعملائنا رؤية تفاصيل كل تجارة على أساس أسبوعي. مشاهدة كل من أشرطة الفيديو التداول حسابي خوارزمية التالية لنرى في الوقت الحقيقي، وكيف خوارزميات التداول لدينا أداء. لا تتردد في زيارة لدينا خوارزميك ترادينغ التعليقات & أمب؛ الصفحة الصحفية للاطلاع على ما يقوله الآخرون عنا.
الاشتراك في الرسائل الإخبارية.
الحصول على تحديثات الأداء من ألغوريثميكترادينغ من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا.
ما الذي يفصل التداول الخوارزمي عن تقنيات التداول الفنية الأخرى؟
في هذه الأيام، يبدو أن الجميع لديه رأي حول تقنيات التداول التقنية. رأس & أمبير؛ أنماط الكتفين، ماسد الصليب الصلبان، فواب الاختلافات، والقائمة تطول وهلم جرا. في هذه المدونات الفيديو، لدينا مهندس تصميم الرصاص يحلل أمثلة قليلة من استراتيجيات التداول وجدت على الانترنت. وقال انه يأخذ نصائح التداول، رموز عنه وتشغيل اختبار بسيط بسيط لمعرفة مدى فعالية هم حقا. بعد تحليل النتائج الأولية، وقال انه يحسن التعليمات البرمجية لمعرفة ما إذا كان النهج الكمي للتداول يمكن أن تحسن النتائج الأولية. إذا كنت جديدا على التداول الخوارزمي، فإن مدونات الفيديو هذه ستكون مثيرة جدا للاهتمام. مصمم لدينا يستخدم آلات الدولة محدودة لرمز حتى هذه النصائح التداول الأساسية. كيف تختلف تجارة الخوارزمية عن التداول الفني التقليدي؟ ببساطة، يتطلب التداول الخوارزمي الدقة ويعطي نافذة إلى إمكانات خوارزميات على أساس الاختبار الخلفي الذي لديه قيود.
أبحث عن مجانا خوارزمية التداول تعليمي & أمب؛ كيفية "مقاطع الفيديو"؟
مشاهدة عروض الفيديو التعليمية متعددة من قبل مصمم الرصاص لدينا على التداول حسابي لتشمل شريط فيديو تغطي لدينا كوانت طريقة تصميم التداول وبرنامج تعليمي خوارزمية. توفر هذه أشرطة الفيديو استراتيجية التداول التداول خوارزمية أمثلة الترميز وتعريف لكم على نهجنا من التداول في الأسواق باستخدام التحليل الكمي. في أشرطة الفيديو هذه سترى العديد من الأسباب التي تجعل التداول الآلي ينطلق لتشمل المساعدة على إزالة العواطف من التداول. تفضل بزيارة صفحة الفيديو التعليمية التعليمية للاطلاع على قائمة كاملة من الوسائط التعليمية.
بدء استخدام واحد من أنظمة التداول الآلي لدينا اليوم.
لا تفوت. الانضمام إلى تلك التداول بالفعل مع ألغوريثميكترادينغ. تبدأ اليوم مع واحدة من حزم التداول خوارزمية لدينا.
تتوفر عدة خيارات تنفيذ التجارة الآلي.
خوارزميات التداول لدينا يمكن أن يتم تنفيذها تلقائيا باستخدام واحدة من نفا السماسرة التنفيذ التلقائي المسجل (مع أفضل الجهود) أو أنها يمكن أن يتم تداولها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام إما مولتيشارتس أو تراديستاتيون.
مجموعة فوكس هي شركة وساطة تقديم مستقلة تقع في مبنى شيكاغو مجلس التجارة مبدع في قلب المنطقة المالية في المدينة. يتم تسجيلها مع نفا وقادرة على صناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود.
وسطاء التفاعلية هو وسيط نفا المسجلين الذين يمكن لصناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تدعم العملاء الكنديين.
إذا كنت تفضل تشغيل الخوارزميات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم مولتيشارتس هو منصة برمجيات التداول المفضل لتنفيذ السيارات. ويقدم فوائد كبيرة للتجار، ويوفر مزايا كبيرة على منصات المنافسة. لأنه يأتي مع الرسوم البيانية عالية الوضوح، ودعم 20+ يغذي البيانات و 10 + السماسرة، ديناميكية باكتستينغ استراتيجية على مستوى محفظة، دعم إيسيلانغواد، تقارير الأداء التفاعلي، التحسين الجيني، الماسح الضوئي السوق وإعادة البيانات.
ومن المعروف ترادستاتيون لبرامج التحليل ومنصة التداول الإلكترونية التي توفرها للتاجر النشط وبعض الأسواق التاجر المؤسسي التي تمكن العملاء من تصميم واختبار وتحسين ورصد وأتمتة الأسهم المخصصة الخاصة بهم، خيارات & أمب؛ استراتيجيات التداول الآجلة. التاجر هو خيار آخر للأفراد الذين يرغبون في تجارة السيارات خوارزميات لدينا على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.
أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1.
نظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي إلى العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول.
سوق الأسهم هي على الأرجح السوق الأكثر شيوعا للتجارة، وخاصة بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء.
إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية إلى رقائق زرقاء غير متطايرة.
فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا.
يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية.
والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام.
سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. تتداول حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو الفوائد الفائدة.
إن السيولة في هذه السوق - بسبب الحجم الهائل - تجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية.
لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. ولذلك، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف.
وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات مقابل التجارة محدود. ولكن بسبب توفر "أزواج العملات الغريبة" - أي العملات من البلدان الأصغر - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا.
أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو "الاتجاه هو صديقك")، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد.
أسواق الأسهم، الفوركس، والسلع كلها تقدم التداول الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير.
والامر متروك للمستثمر الفردي لتحديد أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام.
الطريقة الأكثر شيوعا من نظام التداول هو نظام الاتجاه التالي. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه.
موفينغ أفيراج سيستمز.
وكثيرا ما يستخدم في التحليل الفني، المتوسط المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض السعر فوق أو أدنى من متوسط السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كل من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب:
والمفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مماثل لمفهوم نظام المتوسط المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو بسيط بولينجر باند & ريج. تراكب. بولينجر باندز & ريج؛ تظهر متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. هنا هو الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز & ريج؛ (خطوط رمادية) من ميكروسوفت:
عيوب تريند-فولوينغ سيستمز:
اتخاذ القرار التجريبي مطلوب - عند تحديد الاتجاهات، هناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق.
الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان.
تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض المتوسط إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر.
الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبية، والبقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن.
قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد.
في الأساس، والهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود.
أنواع أنظمة كونترترند.
وتعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي لشراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية.
يتطلب اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هو النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية.
قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد.
غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف).
والأسواق الرئيسية التي تتلاءم فيها أنظمة التداول هي أسواق الأسهم والأسهم الآجلة والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل.
4 أنماط الرسم البياني المربحة للمتداولين البديلين.
هنا أربعة أنماط الرسم البياني مربحة التي يمكنك استخدامها في المرة القادمة كنت تبحث عن إدخالات في الأسهم الفردية. انتظر! ليس هناك كأس مقدس. ويمكن لهذه الأنماط وسوف تفشل. يجب إدارة أموالك بشكل صحيح!
أنماط المخطط الأربعة هي:
مزيد من المعلومات حول هذه الأنماط أدناه.
T-30 نمط الرسم البياني.
هذا هو نمط الرسم البياني الذي أنا التجارة في معظم الأحيان. إذا كنت جديدا على الأسهم التجارية، ثم تبدأ مع هذا النمط! فمن السهل تحديد وسهلة للتعلم، وسهلة للتجارة. أكثر ما يمكن أن تسأل عنه؟
شبح، بلدة، جدول، إقتدى.
بعض التحركات المحتملة يمكن أن تنجم عن تداول هذا النمط. أفضل شيء في هذا النمط هو أنه يمكنك عادة الحصول على دخول منخفضة المخاطر.
سوينغ فخ الرسم البياني نمط.
ماذا يحدث عندما يتأرجح التجار وتجار الزخم في الأسهم ويضطرون إلى الخسارة؟ الأسهم تجمع!
الجانب المخطط فخ المخطط.
يحدث هذا المخطط عندما يتداول السهم طرقا جانبية، وينهار، ثم ينعكس.
تعلم التجارة.
دورة التداول.
هذا هو بالطبع دراسة المنزل الذي يعلمك كيفية تداول الأسهم من بدوام كامل تاجر البديل سوينغ براون. بالتأكيد واحدة من أفضل الكتب سوينغ التداول التي يمكنك شراء.
مقال متميز.
كيفية مسح للأسهم.
هل تبحث عن أفضل الأسهم للتداول؟ وهنا لائحة من أفضل الخدمات المسح الضوئي والرسوم البيانية المتاحة اليوم.
سوينغ نظام التداول.
مثلثات التجارة.
هل تبحث عن نظام التداول السهل لمتابعة أن يأخذ كل التخمين من متى لشراء وبيع الأسهم؟
الإعلانات.
سوق الأسهم البرمجيات.
Tradespoon.
انقر على زر وهذا البرنامج سوف اقول لكم ما سيكون سعر السهم في المستقبل. اعط هذه الخدمة تجربة قيادة. أعتقد أنك سوف تتمتع حقا ترقيع حولها مع هذه الخوارزمية التداول!
كتب التحليل الفني مجانا.
تحميل 14 التحليل الفني مجانا والكتب ذات الصلة سوق الأوراق المالية - في أي تهمة!
اقتراحات للقراءة.
ما هي أفضل الكتب سوق الأسهم؟
انظر قائمتي من أهم الكتب التحليل الفني التي أعتقد أن كل تاجر يجب أن تملك.
أنماط الشمعدان.
دورة الشمعدان.
هذا بالطبع يعلمك جميع أنماط الشموع المشتركة، ويظهر لك باكتستينغ لكل نمط، ومن ثم يضع كل ذلك معا في نظام التداول الكامل.
أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 2.
القسم السابق حول تصميم نظام تجاري يدرس أنواع مختلفة من الأسواق التي للتجارة، ويلقي نظرة على نوعين أساسيين من أنظمة التداول: أنظمة الاتجاه والاتجاه المعاكس. وتشكل هاتان الاستراتيجيتان الأساس الذي تقوم عليه جميع النظم التجارية، وتوفر الأسواق الوسط. في هذا القسم الثاني حول تصميم نظام تجاري، نقوم بتقسيم النوعين إلى مكونات فردية، ودراسة عملية اتخاذ القرارات التجريبية، وأخيرا، نلقي نظرة على كيفية ثورة البرمجيات في نظام التداول.
كما ذكر في المقدمة، يتم إنشاء أنظمة التداول باستخدام المعلمات - مجموعات من القواعد المحددة التي تولد نقاط الدخول والخروج لأي حقوق ملكية معينة. وتلتزم كل من أنظمة التداول التي تتبع الاتجاه والاتجاه المعاكس بأربعة مبادئ أساسية تحكم بناء أي نظام تجاري. وهذه المبادئ هي أيضا الخصائص الأساسية لنظام فعال:
يجب على النظام كسب المال - وهذا أمر سهل القول، ولكن من الصعب القيام به. تعظيم العائد في المئة يجب أن يكون هدفك الأساسي أثناء تصميم نظام التداول.
صنع القرار التجريبي.
يتطلب نظام التداول من المصمم اتخاذ بعض القرارات التجريبية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء النظام - إذا لم تكن هناك حاجة لاتخاذ هذا القرار، فإن الجميع سيكون غنيا. وفيما يلي بعض العوامل الأساسية التي يجب على مصممي النظام اتخاذ قرار بشأنها وبعض الإرشادات:
ما الفترة الزمنية التي يجب استخدامها؟ ويمكن تحليل جميع الأسهم من وجهات نظر متعددة من الفترات الزمنية، تتراوح بين دقيقة واحدة إلى عقد واحد (أو أكثر). تحديد الفترة الزمنية لاختبار يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أداء النظام. النتائج الأكثر موثوقية تأتي عموما من فترات زمنية أطول، في حين يمكن أن تكون فترات قصيرة مضللة عند الحكم على ظروف السوق الحقيقية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أنه ينبغي استخدام فترات أسعار طويلة للغاية. من المهم أن نضع في اعتبارنا أن أطول فترة زمنية، وكلما يستغرق الأمر لتحقيق الربح لتحقيقها. لاحظ المثال التالي من مايكروسوفت على المدى الطويل، وهي فترة أكثر من 20 عاما، مقارنة مع المدى القصير، وهي فترة بضعة أسابيع:
يمكننا أن نرى بوضوح أن المدى القصير ليس تمثيل دقيق على المدى الطويل، والعكس بالعكس. وكقاعدة عامة، فإن خمس إلى عشر سنوات هدف جيد لتجار النظام في الأجلين المتوسط والطويل، وستة أشهر إلى خمس سنوات هي نطاق معقول للتجار على المدى القصير. مرة أخرى، فإنه يعتمد على عندما كنت تخطط لتصفية.
ما هي سلسلة السعر التي يجب استخدامها؟ يتم رسم معظم الأسهم على سلسلة السعر دون انقطاع - وهذا هو، والرسوم البيانية مستمرة. ولكن عند تداول العقود الآجلة وبعض الأسهم الأخرى، هناك خيار لاستخدام بيانات العقود الفعلية بدلا من الاستمرارية. العقود الآجلة نفسها تستمر فقط بضعة أشهر، ونظام باكتستينغ غالبا ما يتطلب سنة أو أكثر من البيانات؛ وبالتالي، فإن تجار النظام غالبا ما يستخدمون العقود الآجلة المستمرة، وهي سلسلة من العقود مجتمعة لخلق تيار مستمر من البيانات. وكقاعدة عامة، يجب على التجار على المدى الطويل الالتزام بالعقود الآجلة المستمرة، في حين ينبغي على التجار على المدى القصير استخدام بيانات العقود الفعلية.
قد يكون تطور الكمبيوتر أكبر قوة دافعة وراء نظام التداول. في الأصل، كانت أجهزة الكمبيوتر تستخدم فقط لكسر الأرقام؛ في نهاية المطاف اكتسبت القدرة على إجراء المحاكاة، وتوليد إشارات في الوقت الحقيقي، وحتى وضع الصفقات للتاجر! تم تصميم بعض البرامج ببساطة كمنصة من الذي مطور نظام يمكن بناء نظام. برامج أخرى تستخدم الشبكات العصبية إلى "تعلم" من الأسواق وتعزيز نفسها. يتم تثبيت بعض البرامج على القرص الصلب للمستخدم. يتم توفير برامج أخرى فقط على الانترنت. في ما يلي بعض البرامج الأساسية التي يستخدمها مطورو الأنظمة:
يجب تثبيت برامج العميل على كمبيوتر المستخدم. وغالبا ما تكون مرتبطة بالإنترنت ويمكنها الحصول على البيانات في الوقت الحقيقي (بما في ذلك الأسعار، والأخبار، وما إلى ذلك). ملاحظة: بعض الشركات تهمة لكم ليس فقط للبرنامج، ولكن أيضا للبيانات. وعادة ما تسمح هذه التطبيقات للمستخدم بتحديد الفترة الزمنية وأنواع المعلمات والمزيد. واحدة من أهم السمات، ومع ذلك، يعطي المستخدم القدرة على برمجة نظام. ويتم ذلك باستخدام لغة برمجة بسيطة (غالبا ما تكون محددة للتطبيق المستخدم) والتي يمكنك من خلالها إعداد قواعد لتوليد إشارات البيع والشراء - وهذه تظهر بعد ذلك مباشرة على الرسم البياني. في ما يلي مثال على تطبيق من جانب العميل يسمى ميتاترادر:
يتم تثبيت برنامج من جانب الملقم على ملقم بعيد. في كثير من الأحيان، هذه التطبيقات بإرجاع الإشارات التي يتم عرضها للجمهور عن طريق صفحة ويب (أو قاعدة المشترك). وهذا يلغي الحاجة إلى أي برنامج من جانب العميل بخلاف متصفح الويب. وعلاوة على ذلك، يدفع المستخدم رسوم اشتراك صغيرة بدلا من شراء برنامج ودفع ثمن اشتراك البيانات. وأخيرا، لم يكن لدى المستخدم لتطوير النظام، وتلقي إشارات ولدت فقط. ولكن يجب أن نتذكر أن هذا النوع من البرامج غالبا ما تكون عرضة للخداع، في حين أن برنامج العميل ليس كذلك. (لمزيد من المعلومات حول هذا، راجع ترميز أنظمة التداول).
الآن لديك فهم أساسي لأنظمة التداول: أنت تعرف ما هي، وأنواع مختلفة من الأنظمة الموجودة، والعوامل أن نأخذ في الاعتبار أثناء تصميمها، والبرمجيات المستخدمة لجعل نظام التداول أسهل عليك. بعد ذلك، سوف ندرس كيفية بناء نظام التداول في الواقع ووضعه موضع الاستخدام!
خوارزمية نظام تجارة العمارة.
سابقا على هذه بلوق لقد كتبت عن البنية المفاهيمية لنظام التداول الذكي خوارزمية فضلا عن المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام التداول خوارزمية الإنتاج. ومنذ ذلك الحين قمت بتصميم بنية النظام التي أعتقد أنها يمكن أن تلبي تلك المتطلبات المعمارية. في هذا المنصب سأصف العمارة التالية المبادئ التوجيهية للأنظمة إسو / إيك / إيي 42018 وهندسة البرمجيات هندسة الوصف القياسية. وفقا لهذا المعيار يجب على وصف الهندسة المعمارية:
تحتوي على عدة وجهات نظر معمارية موحدة (على سبيل المثال في أومل) والحفاظ على التتبع بين قرارات التصميم والمتطلبات المعمارية.
تعريف هندسة البرمجيات.
لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء حول بنية النظام. في سياق هذه المادة، يتم تعريفها بأنها البنية التحتية التي يمكن فيها تحديد مكونات التطبيق التي تلبي المتطلبات الوظيفية ونشرها وتنفيذها. المتطلبات الوظيفية هي الوظائف المتوقعة للنظام ومكوناته. أما المتطلبات غير الوظيفية فهي تدابير يمكن من خلالها قياس نوعية النظام.
وقد يخفق النظام الذي يفي تماما بمتطلباته الوظيفية في الوفاء بالتوقعات إذا تركت الاحتياجات غير الوظيفية غير مرضية. ولتوضيح هذا المفهوم، يجب النظر في السيناريو التالي: نظام التداول الخوارزمي الذي قمت بشرائه / إنشائه للتو يجعل قرارات تداول ممتازة، ولكنه غير قابل للتشغيل تماما مع أنظمة إدارة المخاطر والمحاسبة في المنظمة. هل هذا النظام يلبي توقعاتك؟
البنية المفاهيمية.
وتصف الرؤية النظرية المفاهيم والآليات الرفيعة المستوى الموجودة في النظام على أعلى مستوى من التفصيل. على هذا المستوى، يتبع نظام التداول الخوارزمي بنية مدفوعة بالحدث (إيدا) مقسمة عبر أربع طبقات، وجانبين معماريين. وتستخدم كل أبنية مرجعية للطبقة والبنية الجانبية. أثبتت الأنماط المعمارية، والهياكل العامة لتحقيق متطلبات محددة. والجوانب المعمارية هي شواغل شاملة تشمل مكونات متعددة.
العمارة مدفوعة الحدث - العمارة التي تنتج، يكشف، يستهلك، ويتفاعل مع الأحداث. وتشمل الأحداث تحركات السوق في الوقت الحقيقي، والأحداث أو الاتجاهات المعقدة، والأحداث التجارية على سبيل المثال. تقديم طلب.
ويوضح هذا الرسم البياني البنية المفاهيمية لنظام التداول الخوارزمي.
مرجع البنى.
لاستخدام التشبيه، بنية مرجعية تشبه المخططات لجدار الحاملة. يمكن إعادة استخدام هذه الطباعة الزرقاء لتصاميم المباني المتعددة بغض النظر عن المبنى الذي يتم بناؤه لأنه يرضي مجموعة من المتطلبات الشائعة. وبالمثل، تحدد بنية مرجعية نموذجا يحتوي على هياكل وآليات عامة يمكن استخدامها لبناء بنية برمجيات ملموسة تلبي متطلبات محددة. الهندسة المعمارية لنظام التداول الخوارزمي يستخدم معمارية فضائية (سبا) و وحدة تحكم عرض نموذج (مفك) كمراجع. وتستخدم أيضا الممارسات الجيدة مثل مخزن بيانات العمليات (أودس)، ونموذج تحويل المستخلصات (إتل)، ومخزن البيانات (دو).
وحدة تحكم عرض النموذج - نمط يفصل تمثيل المعلومات من تفاعل المستخدم معها. الهندسة المعمارية القائمة على الفضاء - تحدد بنية تحتية تتفاعل فيها وحدات المعالجة المترابطة مع بعضها البعض من خلال ذاكرة ارتباطية مشتركة تسمى المساحة (الموضحة أدناه).
المنظر الهيكلي.
ويظهر الشكل الهيكلي للعمارة المكونات والمكونات الفرعية لنظام التداول الخوارزمي. كما يبين كيف يتم نشر هذه المكونات على البنية التحتية المادية. تتضمن مخططات أومل المستخدمة في هذا العرض المخططات المكونة ومخططات النشر. وفيما يلي معرض لمخططات نشر نظام التداول الخوارزمية الشاملة ووحدات المعالجة في الهندسة المرجعية سب، وكذلك المخططات المكون ذات الصلة لكل واحد الطبقات.
مخطط التاجر الآلي / معالجة الحدث الرسم البياني مصدر البيانات ومعالجة ما قبل طبقة مكون الرسم مفك القائم على واجهة المستخدم مخطط الرسم البياني.
التكتيكات المعمارية.
ووفقا لمعهد هندسة البرمجيات، فإن التكتيك المعماري هو وسيلة لتلبية متطلبات الجودة من خلال التلاعب ببعض جوانب نموذج السمة النوعية من خلال قرارات التصميم المعماري. مثال بسيط يستخدم في بنية نظام التداول الحسابي هو "التلاعب" مخزن البيانات التشغيلية (أودس) مع عنصر الاستعلام المستمر. وسيحلل هذا المكون باستمرار المواد المستنفدة للأوزون لتحديد واستخلاص الأحداث المعقدة. يتم استخدام التكتيكات التالية في الهندسة المعمارية:
نمط الإزعاج في طوابير الحدث والنظام الذاكرة المشتركة للحدث وطوابير النظام لغة الاستعلام المستمر (ككل) على تصفية بيانات أودس مع نمط تصميم المرشح على البيانات الواردة خوارزميات تجنب الازدحام على جميع الاتصالات الواردة والصادرة إدارة الطابور النشطة (أوم ) وإخطار الازدحام الصريح موارد الحوسبة السلعية ذات القدرة على الارتقاء (قابلة للتطوير) التكرار النشط لجميع نقاط الفشل المفردة الفهارس وهياكل المثابرة المثلى في جدول أودس النسخ الاحتياطي للبيانات العادية وتنظيف البرامج النصية للمواد المستنفدة للأوزون تاريخ المعاملات على جميع قواعد البيانات الاختبارية للجميع أوامر للكشف عن أخطاء تعلق الأحداث مع الطوابع الزمنية لتخطي الأحداث 'قديمة' قواعد التحقق من صحة مثل الكميات التجارية القصوى تستخدم مكونات التاجر الآلي قاعدة بيانات في الذاكرة للتحليل مصادقة على مرحلتين لوصلات المستعملين التي تتصل بتشفير أتس على واجهات المستعمل واتصالاته بنمط تصميم المراقب أتس ل مفك لإدارة المشاهدات.
القائمة المذكورة أعلاه ليست سوى عدد قليل من قرارات التصميم التي حددتها خلال تصميم الهندسة المعمارية. انها ليست قائمة كاملة من التكتيكات. وفي الوقت الذي يجري فيه تطوير النظام، ينبغي استخدام تكتيكات إضافية عبر مستويات متعددة من التفصيل لتلبية المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. وفيما يلي ثلاثة مخططات تصف نمط تصميم ديسروبتور، ونمط تصميم مرشح، وعنصر الاستعلام المستمر.
عرض السلوكية.
ويظهر هذا المنظر للعمارة كيفية تفاعل المكونات والطبقات مع بعضها البعض. وهذا مفيد عند إنشاء سيناريوهات لاختبار التصاميم المعمارية وفهم النظام من النهاية إلى النهاية. يتكون هذا العرض من المخططات التسلسلية والرسوم البيانية النشاط. الرسوم البيانية للأنشطة التي تبين العملية الداخلية لنظام التداول الخوارزمي وكيف يفترض أن يتفاعل التجار مع نظام التداول الخوارزمي أدناه.
التكنولوجيات والأطر.
والخطوة الأخيرة في تصميم معمارية البرمجيات هي تحديد التكنولوجيات والأطر المحتملة التي يمكن استخدامها لتحقيق العمارة. وكمبدأ عام، من الأفضل الاستفادة من التكنولوجيات القائمة، شريطة أن تلبي على النحو الملائم المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. الإطار هو بنية مرجعية محققة مثل جبوس هو الإطار الذي يدرك الهندسة المرجعية جي. التقنيات والأطر التالية مثيرة للاهتمام وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ نظام التداول الخوارزمية:
كودا - نفيديا لديها عدد من المنتجات التي تدعم عالية الأداء النمذجة الحسابية المالية. يمكن للمرء أن يحقق ما يصل إلى 50x تحسينات في الأداء في تشغيل محاكاة مونتي كارلو على غبو بدلا من وحدة المعالجة المركزية. نهر أباتشي - نهر هو مجموعة أدوات تستخدم لتطوير أنظمة موزعة. وقد تم استخدامه كإطار لبناء التطبيقات على أساس نمط سبا أباتشي هادوب - في حالة أن قطع الأشجار المنتشر هو شرط، ثم استخدام هادوب يقدم حلا للاهتمام لمشكلة البيانات الكبيرة. يمكن نشر هادوب في بيئة متفاوتة تدعم تقنيات كودا. ألغوترادر - منصة تداول خوارزمية مفتوحة المصدر. يمكن أن يتم نشر ألغوترادر في مكان مكونات التاجر الآلي. فيكس إنجين - تطبيق مستقل يدعم بروتوكولات تبادل المعلومات المالية (فيكس) بما في ذلك فيكس و فاست و فيكساتدل.
وعلى الرغم من عدم وجود تكنولوجيا أو إطار، ينبغي بناء المكونات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (أبي) لتحسين قابلية التشغيل البيني للنظام ومكوناته.
استنتاج.
وقد تم تصميم الهيكل المقترح لتلبية المتطلبات العامة جدا المحددة لنظم التداول الحسابية. وبصفة عامة، فإن نظم التداول الحسابية معقدة بسبب ثلاثة عوامل تتفاوت مع كل تنفيذ:
التبعيات على المؤسسات الخارجية ونظم الصرف تحدي المتطلبات غير الوظيفية وتطور القيود المعمارية.
ومن ثم، فإن الهيكل البرمجي المقترح يحتاج إلى تكييف على أساس كل حالة على حدة من أجل تلبية المتطلبات التنظيمية والتنظيمية المحددة، فضلا عن التغلب على القيود الإقليمية. وينبغي النظر إلى بنية نظام التداول الخوارزمية على أنها مجرد نقطة مرجعية للأفراد والمنظمات الراغبين في تصميم نظم التداول الخاصة بهم الخوارزمية الخاصة بهم.
للحصول على نسخة كاملة والمصادر المستخدمة يرجى تحميل نسخة من تقريري. شكرا لكم.
القصة السابقة.
متطلبات نظام التداول الخوارزمية.
قصة المقبلة.
المحفظة الأمثل باستخدام الجسيمات سرب الأمثل.
نظرة عامة رائعة، وبداية جيدة على الهندسة المعمارية. وكان الاستنتاج الخاص بك عرضة، وأشار إلى لماذا تتطلب أنظمة البرمجيات التداول الخوارزمية اختبارا مستمرا والتبديل للحفاظ على أنها ذات الصلة. قراءة جيدة!
1 فبراير 2018.
عندما تكون البيانات من السلع أو الدخل الثابت غير دقيقة أو بطيئة في تلقيها النماذج يمكن أن يكون وقتا عصيبا حساب خصوصا في الفضاء من حدث بلاك سوان.
شكرا جزيلا على هذا المقال. لقد كنت أفكر في منظمة العفو الدولية في التمويل منذ أواخر 90s، وأخيرا التكنولوجيات وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة عادة. مقالتك ومدونتك هي مساعدة كبيرة لجعل تلك الخطوات الأولى لجعل أحلام السنوات السابقة تتحقق. شكرا جزيلا وحظا سعيدا في المشاريع الخاصة بك!
يرجى تبقي لي تحديث في التقدم المحرز الخاص بك. أنا مهتم جدا. شكرا لكم.
إرسال تعليق.
إلغاء الرد.
اتبع تورينج المالية.
تورينغ المالية القائمة البريدية.
أصدقاء تورينج المالية.
الكوانتوقراطية هو أفضل التمويل الكمي بلوق مجمع مع وصلات لتحليل جديد نشرت كل يوم.
نمركل هو صندوق التحوط الكمي أنا جزء من. نحن نستخدم آلة التعلم في محاولة للفوز على السوق.
